AshareA 股多因子研究与信号流水线
Markets · 政策与量价合成、大盘门禁与回测证伪
把主观盘感替换为可回测证伪的量化流水线：在 DuckDB 上合成日线量价、筹码消息与政策时效衰减因子，经大盘门禁（market_gate）与统一止盈止损规则过滤，输出多策略共振信号看板。
LINUX · 本地PYTHON · DUCKDB · STREAMLIT本机数据库MVP
01多源行情、基本面与部委政策入库
并行拉取日线、财务、两融与部委政策文本，统一落入本地 DuckDB。
- akshare 日线（腾讯源）+ Tushare 基本面；政策爬虫覆盖 gov.cn / ndrc / miit。
- 另有涨停池、龙虎榜、公告、融资融券与 ETF/债券行情。
- DuckDB 存储，日线分 shard 并行入库；7 大指数与 31 个申万一级行业指数同在
daily_bar。
02量价动量、筹码异动与政策衰减因子
合成行业相对强度、股东户数变化与按 1/3/7/30 天衰减的政策分。
- 量价：动量、均线偏离、量比、成交额；行业动量与相对强度（
ind_mom_20/60、rel_mom_20）。 - 消息面：涨停、龙虎榜、公告、调研、增持/减持、股东户数变化。
- 政策分：行业 × 区域 × 时效，按 1/3/7/30 天 衰减。
03声明式策略配置与大盘门禁（market_gate）
以 YAML 定义选股域与排序，叠加沪深300回撤与两融去杠杆门禁。
- 每个策略是 universe / filters / rank / top_n 的组合，支持 between、not_regex 等操作。
market_gate：沪深300 20 日跌超 3% 或两融去杠杆时才放行，否则信号只入库标「观察」。- 回测证伪的策略直接标
disabled：mom_value 三年超额 -0.8pp、胜率 43%；pullback 连续两年为负。
04统一止盈止损回测与策略淘汰机制
按 -8% / +15% / 20 天规则全量回填，将负超额策略直接标记停用。
- 统一出场规则：-8% / +15% / 20 天；信号表回填 exit_price / exit_date / exit_reason。
- 单列工具：信号评估、参数敏感性、PEAD、ETF 轮动、回购事件、政策分历史。
- quiet_reversal 的 gate 内外对比：60.1%/+4.40% vs 46.2%/-0.00%（19.4k 笔，2024–2026）。
05多策略共振看板与增量计算
Streamlit 展示最新信号与个股因子，spot 模式 80 秒完成当日增量。
- Streamlit 看板：按策略分组的最新信号、个股因子查询。
- Telegram 推送；spot 模式只算最新一天，约 80 秒。
- 多策略共振（n≥2）单列；无实盘，不接券商。
strategies.yaml · daily_factors.py · exit_rules.py · dashboard.py